Bollinger bands simplified

A Figura 1 mostra que a Intel quebra a banda Bollinger inferior e fecha abaixo dele em 22 de dezembro. Isto apresentou um sinal claro de que o estoque estava em território de sobre-venda. Nossa estratégia Bollinger Banda simples chama para um fim abaixo da banda inferior seguido por uma compra imediata no dia seguinte. O próximo dia de negociação não foi até 26 de dezembro, que é o momento em que os comerciantes iria entrar em suas posições. Este transformaram para ser um excelente comércio. 26 de dezembro marcou a última vez que a Intel negociaria abaixo da banda inferior. Daquele dia em diante, a Intel subiu todo o caminho além da banda Bollinger superior. Este é um exemplo de livro-texto do que a estratégia está procurando. Enquanto o movimento de preços não foi importante, este exemplo serve para destacar as condições que a estratégia está olhando para lucrar com. Exemplo 2: New York Stock Exchange (NYX) Outro exemplo de uma tentativa bem-sucedida de usar essa estratégia é encontrado no gráfico da Bolsa de Valores de Nova York quando ele quebrou a banda Bollinger inferior 12 de junho de 2006. Gráfico por StockCharts NYX era claramente em território oversold. Seguindo a estratégia, os traders técnicos entrariam suas ordens de compra para a NYX em 13 de junho. NYX fechou abaixo da menor Bollinger Band para o segundo dia, o que pode ter causado alguma preocupação entre os participantes do mercado, mas esta seria a última vez que fechou abaixo do Inferior para o restante do mês. Este é o cenário ideal que a estratégia está procurando capturar. Na Figura 2, a pressão de venda foi extrema e enquanto as Bandas Bollinger ajustar para isso, 12 de junho marcou a venda mais pesada. A abertura de uma posição em 13 de junho permitiu que os comerciantes entrassem imediatamente antes da reviravolta. Exemplo 3: Yahoo Inc. (YHOO) Em um exemplo diferente, o Yahoo quebrou a banda inferior em 20 de dezembro de 2006. A estratégia exigia uma compra imediata das ações no próximo dia de negociação. Gráfico por StockCharts Apenas como no exemplo precedente, havia ainda vender a pressão no estoque. Enquanto todo mundo estava vendendo, a estratégia exige uma compra. A ruptura da banda Bollinger inferior indicou uma condição de sobre-venda. Isso se mostrou correto, já que o Yahoo logo se virou. Em 26 de dezembro, o Yahoo novamente testou a banda inferior, mas não fechou abaixo dela. Esta seria a última vez que o Yahoo testou a banda inferior como ele marchou para cima em direção à banda superior. Montando a faixa para baixo Como todos sabemos, cada estratégia tem suas desvantagens e este não é definitivamente nenhuma exceção. Nos exemplos a seguir, bem demonstrar as limitações desta estratégia eo que pode acontecer quando as coisas não funcionam como planejado. Quando a estratégia está incorreta, as bandas ainda estão quebradas e você encontrará que o preço continua seu declínio como ele monta a banda para baixo. Infelizmente, o preço não se recupera tão rapidamente, o que pode resultar em perdas significativas. A longo prazo, a estratégia é muitas vezes correta, mas a maioria dos comerciantes não será capaz de suportar as quedas que podem ocorrer antes da correção. Exemplo 4: Máquinas de Negócios Internacionais (IBM) Por exemplo, a IBM fechou abaixo da Banda Bollinger inferior em 26 de fevereiro de 2007. A pressão de venda estava claramente em território de sobrevenda. A estratégia chamou para uma compra no estoque o próximo dia de negociação. Como os exemplos anteriores, o próximo dia de negociação foi um dia de baixo este foi um pouco incomum em que a pressão de venda causou o estoque para ir pesadamente. A venda continuou bem passado o dia em que o estoque foi comprado e as ações continuaram a fechar abaixo da banda inferior para os próximos quatro dias de negociação. Finalmente, em 5 de março, a pressão de venda foi mais eo estoque voltou e voltou para a banda do meio. Infelizmente, por esta altura o dano foi feito. Exemplo 5: Apple Computer Inc. (AAPL) Em um exemplo diferente, a Apple fechou abaixo das Bandas Bollinger inferiores em 21 de dezembro de 2006. A estratégia chama para a compra de ações da Apple em 22 de dezembro. No dia seguinte, o estoque fez um movimento para a desvantagem. A pressão de venda continuou a tomar o estoque para baixo, onde atingiu um intraday baixo de 76,77 (mais de 6 abaixo da entrada), após apenas dois dias a partir de quando a posição foi entrado. Finalmente, a condição de sobrevenda foi corrigida em 27 de dezembro, mas para a maioria dos comerciantes que foram incapazes de suportar uma baixa de curto prazo de 6 em dois dias, esta correção foi de pouco conforto. Este é o caso onde a venda continuou em face do território oversold claro. Durante o selloff não havia como saber quando terminaria. O que aprendemos A estratégia estava correta ao usar a Banda Bollinger inferior para destacar as condições de mercado sobre-vendidas. Estas circunstâncias foram corrigidas rapidamente enquanto os estoques dirigiram para trás para a faixa média de Bollinger. Há momentos, no entanto, quando a estratégia está correta, mas a pressão de venda continua. Durante essas condições, não há maneira de saber quando a pressão de venda vai acabar. Portanto, uma proteção precisa estar em vigor uma vez que a decisão de compra foi feita. No exemplo de NYX, o estoque escalou undaunted depois que fechou abaixo da faixa mais baixa de Bollinger uma segunda vez. A estratégia nos colocou corretamente nesse comércio. Tanto a Apple quanto a IBM eram diferentes porque não quebraram a banda inferior e recuperaram. Em vez disso, eles sucumbiram a mais pressão de venda e montou a banda inferior para baixo. Isso muitas vezes pode ser muito caro. No final, tanto a Apple e IBM virou e isso provou que a estratégia está correta. A melhor estratégia para nos proteger de um comércio que continuará a andar a banda mais baixa é usar ordens stop-loss. Ao pesquisar esses negócios, tornou-se claro que uma parada de cinco pontos teria tirado você dos negócios ruins, mas ainda não teria tirado você dos que funcionou. (Para saber mais, consulte a Ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo.) Sumário Comprar na ruptura da banda Bollinger inferior é uma estratégia simples que muitas vezes funciona. Em cada cenário, a ruptura da banda inferior estava em território sobrevendido. O timing das negociações parece ser a maior questão. Estoques que quebram a banda Bollinger inferior e entrar território oversold face pressão de venda pesado. Esta pressão de venda é geralmente corrigida rapidamente. Quando esta pressão não é corrigida, os estoques continuaram a fazer novos baixos e continuar em território sobrevendido. Para usar efetivamente essa estratégia, uma boa estratégia de saída está em ordem. Stop-loss ordens são a melhor maneira de protegê-lo de um estoque que vai continuar a andar a banda inferior para baixo e fazer novos mínimos. Uma política monetária não convencional em que um banco central compra ativos financeiros do setor privado para diminuir os juros. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve para outra instituição depositária. Uma carteira de títulos de renda fixa nos quais cada título tem uma data de vencimento significativamente diferente. O propósito de. A data de vencimento de vários futuros de índices de ações, opções de ações, opções de ações e futuros de ações individuais. Todas as ações. Um tipo de apólice de seguro onde o segurado paga uma quantidade especificada de despesas de bolso para serviços de saúde tal. Ações do governo e políticas que restringem ou restringem o comércio internacional, muitas vezes feito com a intenção de proteger local. Bollinger Band O que é uma Bollinger Band A Bollinger Band, desenvolvido pelo famoso comerciante técnico John Bollinger. É traçado dois desvios padrão longe de uma média móvel simples. Neste exemplo de bandas de Bollinger. O preço do estoque está entre parênteses por uma banda superior e inferior, juntamente com uma média móvel simples de 21 dias. Porque o desvio padrão é uma medida da volatilidade. Quando os mercados se tornam mais voláteis, as bandas se alargam durante períodos menos voláteis, as bandas se contraem. Carregar o leitor. BREAKING DOWN Bollinger Band Bandas de Bollinger são uma técnica de análise técnica altamente popular. Muitos comerciantes acreditam que quanto mais perto os preços se movem para a banda superior, mais overbought o mercado, e quanto mais perto os preços se deslocam para a banda inferior, mais oversold o mercado. John Bollinger tem um conjunto de 22 regras a seguir quando se utiliza as bandas como um sistema comercial. The Squeeze O squeeze é o conceito central de Bandas de Bollinger. Quando as bandas se aproximam, restringindo a média móvel, ela é chamada de aperto. Um aperto sinaliza um período de baixa volatilidade e é considerado pelos comerciantes como um sinal potencial de maior volatilidade futura e possíveis oportunidades comerciais. Por outro lado, quanto mais distantes as bandas se movem, mais provável é a chance de uma diminuição da volatilidade e maior a possibilidade de sair de um comércio. No entanto, essas condições não são sinais comerciais. As bandas não dão qualquer indicação quando a mudança pode ocorrer ou qual o preço de direção poderia mover. Aproximadamente 90 da ação do preço ocorrem entre as duas faixas. Qualquer breakout acima ou abaixo das bandas é um evento importante. O breakout não é um sinal comercial. O erro da maioria das pessoas é acreditar que esse preço bater ou exceder uma das bandas é um sinal para comprar ou vender. Breakouts não fornecem nenhuma pista quanto à direção e extensão do movimento futuro dos preços. Não um sistema independente Bollinger Bands não são um sistema de negociação autônomo. Eles são simplesmente um indicador projetado para fornecer aos comerciantes informações sobre a volatilidade dos preços. John Bollinger sugere usá-los com dois ou três outros indicadores não correlacionados que fornecem sinais mais diretos do mercado. Ele acredita que é crucial usar indicadores baseados em diferentes tipos de dados. Algumas de suas técnicas técnicas preferidas são a divergência / convergência média móvel (MACD), o volume no balanço e o índice de força relativa (RSI). A linha inferior é que Bollinger Bands são projetados para descobrir oportunidades que dão aos investidores uma maior probabilidade de sucesso. Análise Técnica Lições Tutoriais Bollinger Bandas Explicado O que são Bollinger Bands são um par de bandas comerciais representando uma faixa de negociação superior e inferior para um determinado mercado preço. Espera-se que um par de preços ou de moedas de mercado seja negociado dentro deste limite superior e inferior, uma vez que cada banda ou linha representa a faixa previsível de cada lado da média móvel. As linhas são plotadas em níveis de desvio padrão acima e abaixo da média móvel. Esta técnica de banda comercial foi introduzida por John Bollinger na década de 1980. Por que usá-los Bollinger Bandas podem ser ferramentas de negociação muito útil, especialmente para determinar quando entrar e sair de uma posição no mercado. Por exemplo: entrar numa posição de mercado quando o preço está a meio caminho entre as faixas sem tendência aparente, não é uma boa ideia. Geralmente, quando um preço toca uma banda, ele muda de direção e move todo o caminho para o nível de preço na banda de oposição. Se um preço rompe com as bandas de negociação, geralmente prevalece a tendência direcional e as bandas vão se ampliando de acordo. Principais características das Bandas de Bollinger: Um movimento que se origina em uma banda tende a ir até a outra banda. Os movimentos afiados tendem a acontecer quando as bandas se contraem e apertam em direção à média, quando o preço é menos volátil. Quanto mais longo for o período de menor volatilidade, maior será a propensão para uma fuga das bandas. Quando há uma fuga da banda, então a tendência atual é normalmente mantida. Um topo ou um fundo fora da banda que é seguido por um topo ou um fundo dentro da banda indica uma inversão de tendência. Configuração e Confirmações As bandas mais comumente usadas e, portanto, as padrão são desenhadas 2 desvios padrão de distância de uma média móvel simples de 20 períodos. Trata-se de uma análise de médio prazo. No entanto, o número de períodos e desvios padrão pode ser variado. John Bollinger próprio afirma quotChoose um que fornece apoio para a correção do primeiro movimento para cima de um fundo. Se a média é penetrada pela correção, então a média é muito curta. Se, por sua vez, a correção fica aquém da média, então a média é muito longa. Uma média que é escolhida corretamente fornecerá o apoio muito mais frequentemente do que quebrado. O gráfico abaixo é um gráfico de 4 horas que descreve o emparelhamento de EUR / USD. Você pode ver que, embora o preço geralmente permanece dentro da banda, há uma série de breakouts, especialmente quando as bandas estão em uma faixa estreita. Algumas tendências breakout não são sustentadas ea ação de preço é rapidamente restaurada dentro da faixa de banda. Se a fuga representar uma mudança de mercado real, em seguida, uma continuação desta tendência é geralmente confirmada e as bandas Bollinger automaticamente alargar para acomodar isso. As Bandas de Bollinger devem ser usadas como medida junto com outras medidas, principalmente o índice direcional médio (ADX), RSI e indicadores estocásticos. As 15 Regras das Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger fornecem uma definição relativa de alto e baixo. Essa definição relativa pode ser usada para comparar ação de preço e indicador para chegar a decisões de compra e venda rigorosas. Indicadores apropriados podem ser derivados de momentum, volume, sentimento, interesse aberto, dados inter-mercado, etc. Volatilidade e tendência já foram implantados na construção de Bandas de Bollinger, assim que seu uso para a confirmação de ação de preço não é recomendado. Os indicadores utilizados para confirmação não devem estar directamente relacionados entre si. Dois indicadores da mesma categoria não aumentam a confirmação. Evite colinearidade. Ollinger Bands também pode ser usado para esclarecer padrões de preços puros, tais como tops M-tipo e W-tipo de bottoms, turnos de impulso, etc arroz pode, e faz, subir a faixa Bollinger superior e para baixo a Banda Bollinger inferior. Fechamentos fora das Bandas de Bollinger podem ser sinais de continuação, e não sinais de reversão - como é demonstrado pelo uso de Bandas de Bollinger em alguns sistemas bem-sucedidos de fuga de volatilidade. Os parâmetros padrão de 20 períodos para a média móvel e cálculos de desvio padrão, e dois desvios padrão para a largura de banda são apenas isso, padrões. Os parâmetros reais necessários para um determinado mercado / tarefa podem ser diferentes. A média empregada não deve ser a melhor para crossovers. Em vez disso, deve ser descritivo da tendência de médio prazo. Se a média for aumentada, o número de desvios-padrão deve ser aumentado simultaneamente de 2 em 20 períodos, para 2,1 em 50 períodos. Da mesma forma, se a média for encurtada, o número de desvios-padrão deve ser reduzido de 2 em 20 períodos, para 1,9 em 10 períodos. Bandas de Bollinger são baseadas em uma média móvel simples. Isso ocorre porque uma média móvel simples é usada no cálculo do desvio padrão e desejamos ser logicamente consistentes. Tenha cuidado ao fazer suposições estatísticas com base no cálculo do desvio padrão na construção das faixas. O tamanho da amostra na maioria das implantações de Bollinger Bands é muito pequeno para significância estatística e as distribuições envolvidas são raramente normais. Os indicadores podem ser normalizados com b, eliminando limiares fixos no processo. Finalmente, tags das bandas são apenas isso, tags não sinais. Uma etiqueta da Banda de Bollinger Superior NÃO é em-e-de-si mesmo um sinal de venda. Uma etiqueta da banda Bollinger inferior não é um sinal de compra. Disclaimer: A Fusion Media gostaria de lembrar que os dados contidos neste site não são necessariamente em tempo real nem precisos. Todos os CFDs (estoques, índices, futuros) e os preços de Forex não são fornecidos pelas bolsas, mas sim pelos criadores de mercado e, portanto, os preços podem não ser precisos e podem diferir do preço de mercado real, ou seja, os preços são indicativos e não apropriados para negociação. 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