Goldman sachs opções de compra

Um erro de programação no Goldman Sachs Group Inc. causou ordens de ações não intencionais para inundar as bolsas americanas nesta manhã, agitando os mercados e agitando a confiança na infra-estrutura de negociação eletrônica. Um sistema interno que a Goldman Sachs usa para ajudar a se preparar para atender à demanda do mercado por opções de ações inadvertidamente produziu ordens com limites de preços imprecisos e enviou-os para intercâmbio, disse uma pessoa familiarizada com a situação, que pediu para não ser nomeado porque as informações são privadas. O tamanho das perdas depende de quais ofícios são cancelados, disse a pessoa. Alguns já foram anulados, dados compilados pela Bloomberg show. O acidente ocorre cerca de um ano após os computadores geridos pelo Knight Capital Group Inc. terem inundado os mercados de ações dos EUA com ordens erradas, um erro que quase colocou a empresa de mercado fora do negócio. O erro de Goldmans é combustível para críticos da estrutura de mercado eletrônica de Américas, vindo quatro meses depois que o Chicago Board Options Exchange foi fechado por 3 1/2 horas por um mau funcionamento do computador. Isso infelizmente foi um erro e, no mundo financeiro, um erro pode ser um erro de um milhão de dólares, disse Chip Hendon, gerente de fundos sênior da Huntington Asset Management, com sede em Cincinnati, em entrevista por telefone. Sua empresa supervisiona 16 bilhões. Você pode usar o computador, mas tem que ser esse toque humano, bem como para tentar e pegar erros. As trocas analisadas estavam trabalhando para resolver os negócios e qualquer perda não seria relevante para a situação financeira da empresa, de acordo com um e-mail do porta-voz da Goldman Sachs, David Wells. Pelo menos três operadoras de bolsas de opções dos EUA estão revisando as negociações ocorridas no início do dia e a NYSE Amex Options disse que a maioria das transações pode ser cancelada. A NYSE Amex Options não poderá concluir todas as revisões comerciais durante o horário normal de expediente e dará aos participantes até às 9:30 da manhã de amanhã para apelar suas decisões, informou a troca em um e-mail. Um grande número de comércios em tickers que começam com letras H através de L nos primeiros 17 minutos está sendo examinado, de acordo com uma indicação de NYSE Amex Options. CBOE Holdings Inc. o maior local, disse que está olhando para negociações entre 9:30 e 9:41 a. m. e vai continuar a ajustar e busto erro comércios até 7 p. m. tempo de Nova York, de acordo com seu site. Nasdaq OMX Group Inc. está revisando transações de opções de 9:30 para 9:47 a. m. de acordo com seu site. Cerca de uma dúzia de locais competem para combinar ordens de opções nos EUA através de uma variedade de estratégias de preços e ordens. 1 Negociações Das 500 maiores opções de negócios nos primeiros 15 minutos os mercados estavam abertos hoje, 405 deles eram para tickers começando com H através de L e preço de 1, de acordo com dados compilados pela Trade Alert LLC e Bloomberg. Quase 130 deles estavam em lotes de 1.000 contratos. A negociação pode ter afetado cerca de 400.000 contratos para empresas como JPMorgan Chase amp Co. Johnson amp Johnson e Kellogg Co. com base em dados para os 500 maiores negócios. Nasdaq OMX PHLX está revendo uma lista de cerca de 1.225 contratos exclusivos em 51 ações subjacentes, de acordo com seu e-mail de alerta de comerciante. Cerca de 240 meses de setembro 103 contratos para o iShares Russell 2000 Exchange-Traded Fund negociado em 1 às 9:32 a. m. New York tempo hoje, para baixo de até 3.32 dois minutos antes, os dados compilados pela Bloomberg mostram. O próximo comércio foi executado às 3h27 às 9h33. Opções Swings Para os contratos de 91 de outubro colocados no ETF, 993 opções negociadas em 1 às 9:30 da manhã, em comparação com 81 centavos de ontem. O comércio seguinte 8 minutos mais tarde era para 15 contratos em 77 centavos. O fundo foi o oitavo mais negociados ETF do mês passado, dados compilados pela Bloomberg show. Robert Madden, porta-voz da Nasdaq, Gail Osten, da CBOE, e Suzanne OHalloran da Bats Global Markets Inc. não quiseram comentar. Molly McGregor da International Securities Exchange e John Nester, porta-voz da SEC, não receberam telefonemas e e-mails. Amex, uma unidade da NYSE Euronext, informou problemas de sistemas mais cedo e pediu que as ordens da plataforma sejam removidas das cotações de preço de marketwide, um sistema conhecido como a melhor oferta e oferta nacional. Opções locais executados pela Nasdaq, Bats e CBOE roteadas encomendas fora da troca. Amex disse que os sistemas estavam de volta ao normal às 9:49 da manhã em Nova York. A NYSE Amex Options está revisando um grande número de execuções errôneas que ocorreram nesta manhã, informou o câmbio em nota aos comerciantes. Conforme permitido pelas regras, prevemos que a maioria dos negócios impactados será quebrada. Sob o escrutínio A troca disse que as decisões seriam feitas usando suas réguas para erros óbvios e catastróficos, que são baseados em até que ponto o preço de um contrato se desvia dos ofícios precedentes. Se eles não se qualificam como um erro óbvio, o câmbio dos EUA pode estar relutante em cancelá-los, de acordo com Neal Wolkoff, ex-diretor executivo da Bolsa de Valores americana. Uma vez que todo mundo está sob escrutínio e você quer ser imparcial, os intercâmbios tendem a ser bastante cautelosos sobre ir fora dos padrões de referência para o que é considerado comércio errado, ele disse em uma entrevista por telefone hoje. A NYSE Euronext interrompeu brevemente a negociação ontem em cerca de 40 fundos negociados em bolsa e notas quando os títulos foram adicionados a um programa destinado a conter os súbitos balanços de preços. Eles foram desligados durante a implementação do protocolo conhecido como limite para cima / limite para baixo que pausas de títulos quando os spreads de oferta e demanda se tornam muito grande, disse a troca. Knights Error Negociações não intencionais enviadas de computadores Knight Capitals inundaram os mercados há um ano. A culpa causou ações de balançar tanto quanto 151 por cento e deixou a empresa com 450 milhões de perda de negociação que enviou para a beira da falência. Um grupo de empresas de Wall Street mais tarde resgatou a empresa com uma infusão de dinheiro e Getco LLC adquiriu a empresa este ano. Cancelar os negócios Goldman não vai garantir que ninguém vai sofrer perdas, de acordo com Ophir Gottlieb, diretor-gerente da empresa de análise de opções Livevol Inc. em San Francisco. Os fabricantes de mercado que hedged as operações de opções no mercado de ações ainda podem estar em risco, disse ele em uma entrevista por telefone. A empresa ou as empresas que criaram o erro não têm absolutamente nenhuma riqueza em risco porque eles recebem suas opções comerciais canceladas, disse Gottlieb. Mas as pessoas que facilitam a liquidez do mercado ficam esmagadas. Antes do seu aqui, seu no Terminal de Bloomberg. Saiba maisGoldman Sachs Group Inc. Rácio P / E (TTM) O rácio Price to Earnings (P / E), uma medida de valorização chave, é calculado dividindo o preço de fechamento mais recente das acções pela soma do índice diluído Lucro por ação das operações contínuas para o período de 12 meses. Lucro por Ação (TTM) Lucro líquido de uma empresa para o período de doze meses final, expresso como um valor em dólar por ações totalmente diluídas em circulação. Capitalização de Mercado Reflete o valor de mercado total de uma empresa. O teto de mercado é calculado multiplicando o número de ações em circulação pelo preço das ações. Para empresas com múltiplas classes de ações ordinárias, a capitalização de mercado inclui ambas as classes. Ações em circulação Número de ações que são detidas atualmente por investidores, incluindo ações restritas pertencentes aos diretores e integrantes da empresa, bem como aquelas detidas pelo público. Público Flutuante O número de ações nas mãos de investidores públicos e disponíveis para o comércio. Para calcular, comece com o total de ações em circulação e subtraia o número de ações restritas. Estoque restrito normalmente é aquele emitido para insiders da empresa com limites sobre quando ele pode ser negociado. Dividend Yield Um dividendo da empresa, expressa como uma porcentagem de seu preço atual das ações. Principais Dados de Ações Rácio P / E (TTM) Acções de Capitalização de Mercado Rendimento de Flutuação Público Pendente Dividendo Último Dividendo Ex-Dividendo Data Acções Vendidas Curtas O número total de acções de um título que foram vendidas a descoberto e ainda não recompradas. Alterar da última alteração de porcentagem de juros curtos do relatório anterior para o relatório mais recente. Os intercâmbios relatam juros curtos duas vezes por mês. Percentagem de posições curtas totais em relação ao número de acções disponíveis para negociação. O fluxo de dinheiro mede a pressão relativa de compra e venda em uma ação, com base no valor das transações feitas em um uptick no preço e na taxa de juros de curto prazo (09/30/16) O valor das negociações feitas em um downtick no preço. A relação up / down é calculada dividindo o valor de negócios uptick pelo valor de negócios downtick. Fluxo de dinheiro líquido é o valor de negócios de uptick menos o valor de negócios downtick. Nossos cálculos são baseados em cotações detalhadas e diferidas. Fluxo de ações Fluxo Uptick / Downtick Trade Ratio Cotações de ações em tempo real dos EUA refletem as negociações relatadas apenas pelo Nasdaq. Cotações de ações internacionais estão atrasadas conforme exigências do câmbio. Os índices podem ser em tempo real ou atrasados ​​referem-se a carimbos de data / hora nas páginas de cotação de índice para obter informações sobre os tempos de atraso. Dados de cotação, exceto ações norte-americanas, fornecidos pela SIX Financial Information. Os dados são fornecidos como apenas para fins informativos e não se destinam a fins de negociação. SIX Informações Financeiras (a) não faz garantias expressas ou implícitas de qualquer tipo sobre os dados, incluindo, sem limitação, qualquer garantia de comercialização ou adequação a um propósito ou uso específico e (b) não será responsável por quaisquer erros, Incompletude, interrupção ou atraso, medidas tomadas com base em quaisquer dados, ou por quaisquer danos resultantes dele. Os dados podem ser intencionalmente atrasados ​​de acordo com os requisitos do fornecedor. Todas as informações do fundo mútuo e da ETF contidas neste display foram fornecidas pela Lipper, A Thomson Reuters Company, sujeito ao seguinte: Copyright Thomson Reuters. Todos os direitos reservados. Qualquer cópia, republicação ou redistribuição do conteúdo do Lipper, incluindo caching, enquadramento ou meios similares, é expressamente proibida sem o consentimento prévio por escrito da Lipper. A Lipper não será responsável por quaisquer erros ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nela. As cotações de bônus são atualizadas em tempo real. Fonte: Tullett Prebon. Cotações de moeda são atualizadas em tempo real. Fonte: Tullet Prebon. Dados fundamentais da empresa e estimativas de analistas fornecidos pelo FactSet. Copyright FactSet Research Systems Inc. Todos os direitos reservados. Goldman Sachs Group, Inc. (O) (GS) Opção Cadeia Em Tempo Real Após Horas Pre-Market News Resumo de Citações de Flash Citação Gráficos Interativos Configuração Padrão Por favor, note que uma vez que você faça sua seleção, Ele se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, estiver interessado em voltar às nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou tiver problemas na alteração das configurações padrão, envie um e-mail para isfeedbacknasdaq. Confirme sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será agora a sua página de destino padrão, a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações? Temos um favor a perguntar Desabilite seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam ativados), para que possamos continuar fornecendo as novidades do mercado de primeira linha E os dados que você vem esperar de nós. A estratégia simples colhe lucros maciços nos ganhos Sua foi uma estação grande dos salários para comerciantes das opções. Há algumas semanas atrás, a equipe de pesquisa da Goldman Sachs analisou os retornos históricos que teriam sido obtidos por uma estratégia de compra de opções de compra em ações cinco dias antes de seus ganhos e vendê-los no dia seguinte. Uma vez que uma chamada representa o direito de comprar um estoque para um determinado preço dentro de um determinado momento, esta é uma estratégia de alta que tenderia a lucrar como um estoque sobe. E uma vez que o estoque médio sobe em ganhos, essas opções de compra tendem a pagar, descobriu Goldman. Geralmente, a estratégia produziu um lucro de 14 por cento, e 16 por cento quando se trata de ações com opções líquidas. Mas como acontece, as primeiras 38 companhias com opções líquidas que relataram os lucros mostraram a compradores de chamada um retorno de 48 por cento, seguindo para um dos melhores anos no estudo de Goldmans que volta para 1996. Contribuir à bonança para os comerciantes da opção foi Nomes como Phillip Morris e Netflix. Que teria mostrado lucros compradores de chamada de 793 por cento e 538 por cento, respectivamente. Mais recentemente (e fora do cronograma da nota Goldman), a chamada de 380 grelhas na Amazon, que expira em maio, foi negociada por cerca de 17 em 17 de abril. Na sexta-feira, as ações da Amazon subiram 14% nos ganhos e, Mesma chamada valeu 66,15. Que é um lucro de 290 por cento em uma semana. Naturalmente, nem todos os nomes soars em ganhos. Mas o ponto de Goldmans é que porque os investors tendem a ser skittish e as expectativas tendem a ser excessivamente bearish, estoques levantam fora dos ganhos mais frequentemente do que caem, e os valores das opções da chamada levantam junto com elas. No entanto, comprar chamadas antes de salários pode não ser a melhor estratégia, advertem alguns comerciantes. Enquanto a grande maioria das posições que colocamos à frente dos ganhos foram posições de alta, nós raramente trocá-los usando longas chamadas longas, comentou Andrew Keene, um operador de opções com Keen no mercado. A incerteza em torno de uma liberação dos lucros cria uma oferta enorme para a volatilidade implícita antes do lançamento. Uma vez que os ganhos saem, a volatilidade cai, e isso pode prejudicar opções de opções longas. Para reduzir o efeito da queda dos preços das opções nos seus valores de posições, a Keene opta por usar operações de spread, pelo que vende opções ao mesmo tempo em que as compra. Isso reduz sua exposição aos preços globais das opções antes de um evento altamente antecipado. No entanto, a desvantagem de fazer uma propagação é que muitas vezes só capta parte de um movimento maciço, em vez de obter o upside ilimitado. CORRECÇÃO: Esta versão corrigiu o percentual de lucro no comércio de opções da Amazon para 290 por cento. Quer fazer parte da Trading Nation. Se você quiser ligar para o show ao vivo de segunda-feira, envie um e-mail para o seu nome, número e pergunta para o TradingNationcnbc. Se você não tiver acesso a este site, entre em contato com a equipe de gerenciamento de riqueza privada da Goldman Sachs. Para o site corporativo da Goldman Sachs, visite goldmansachs. Cópia Goldman Sachs. Todos os direitos reservados. O acesso ea utilização deste site está limitado aos clientes autorizados da Goldman, Sachs Co. Goldman Sachs International, Goldman Sachs do Brasil, Banco Multiplo S. A. e suas afiliadas e algumas outras pessoas autorizadas. A resposta do sistema e os tempos de acesso à conta podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores.