Etf moving average screener

Stock Screener Bull Signal Quando a média em movimento rápido cruza acima da média lenta em movimento. Sinal de Urso Quando a média de movimento rápido cruza para abaixo da média de movimento lento. Para definir o Crossover de Média Móvel: Clique no filtro Média Móvel (Exponencial) Escolha entre um sinal de Bull ou um sinal de Urso Selecione uma primeira média móvel ou preço de fechamento (Fechar) se você quiser identificar crossovers de fechamento de preços Selecione uma segunda média móvel Selecione a Número de dias em que o crossover deve ter ocorrido ou excluído Clique em Adicionar para adicionar o filtro. Para exibir os estoques que estão em uma tendência ascendente de longo prazo: Ir para Seleção de selecionador de ações Selecione ASX 200 em Índices e listas de seleção Selecione 200 como o retorno máximo Clique no filtro de média móvel (exponencial) Selecione Sinal Bull Selecione 5 dias e 100 (MA) (5,100) Quanto maior o número na coluna MA (5,100), quanto mais tempo o MA rápido se manteve acima do MA lento (21 dias é 1 mês 63 Dias é de 3 meses). Junte-se à nossa lista de discussão Leia o boletim Diário de Negociação do Colin Twiggsrsquo, oferecendo análise fundamental da economia e análise técnica dos principais índices do mercado, ouro, petróleo bruto e forex. A última década tem sido um período extremamente difícil para o mercado de ações investindo. Comprar e manter o Índice SampP 500 durante este período resultou em uma perda de 0,95 por cento a partir do final de 2009, de acordo com iShares. Devido a esses resultados extremamente frustrantes, muitos investidores têm se afastado do buy-and-hold investindo, que funcionou tão bem nos anos 80 e 90. Eles se voltaram para uma variedade de estratégias, desde a diversificação em classes de ativos alternativos até análise fundamental ou técnica, para melhorar o desempenho. Uma técnica amplamente empregada por investidores profissionais e individuais é a média móvel. As médias móveis foram adotadas por uma boa razão, já que os investidores poderiam ter se salvado perdas substanciais no último mercado de baixa usando-os para determinar quando segurar e quando vender índices de mercado amplo. Aplicando uma média móvel de 50 dias ou 200 dias para o SampP 500 em 2008 teria produzido uma perda de 3,14 por cento e 3,47 por cento, respectivamente. Em contraste, uma posição de buy-and-hold no SampP 500 teria retornado um negativo 38,49 por cento. Essas perdas serão eventualmente recuperadas. No entanto, muitos não têm os nervos de aço necessários para pendurar lá depois de ver o seu ovo de ninho duramente ganho dizimado. Para esses investidores, uma abordagem disciplinada de investimento é necessária para reduzir a volatilidade em suas carteiras, ao mesmo tempo em que os impede de se protegerem no fundo. Um tal método pode ser o uso de médias móveis. Neste artigo, vamos explorar três das mais populares movendo averagesthe 200-dia, o 50-dia e um 50-dia / 200-dia crossover. Analisaremos os riscos e retornos de cada um, comparando-os uns com os outros e também com o buy-and-hold investing. Vamos estudar os resultados da negociação destes sistemas no índice de ações SampP 500, a partir de 1971, os dados do primeiro ano está prontamente disponível. Será dada especial ênfase aos três principais mercados de baixa duração ocorridos neste período. Moving Averages Defined O que é uma média móvel Investopedia define-o como um indicador freqüentemente utilizado na análise técnica mostrando o valor médio de um preço de segurança durante um período definido. Por exemplo, para calcular uma média móvel simples de 10 dias, um deve coletar os preços (normalmente ao fechar) para a segurança nos últimos 10 dias, adicioná-los juntos e dividir por 10. No dia seguinte, inclui-se o preço para O dia mais recente e solte o preço para o primeiro dia. Assim, a média é apelidada de movimento. A vantagem de usar médias móveis é que são grandes em definir se um investimento está tendendo para cima ou para baixo. O problema, porém, é que eles são, por definição, lento para se adaptar quando uma tendência mudou. Como Robert D. Edwards e John Magee escreveram em seu clássico trabalho Análise Técnica das Tendências de Ações: O problema com uma Média Móvel (e que descobrimos há muito tempo, mas que continuamos batendo de vez em quando) é que ela não pode escapar inteiramente da sua passado. Quanto mais suave for a curva (ciclo mais longo), mais inibida é responder a recentes mudanças importantes de tendência. Para fazer uma média móvel um pouco mais sensível aos dados recentes, em vez de dados mais antigos, muitos investidores usam uma média móvel exponencial, que calcula a média móvel geometricamente. Neste estudo, utilizaremos médias exponenciais exclusivamente. Média móvel de 200 dias Talvez a mais conhecida seja a média móvel de 200 dias, com preços médios nos últimos 200 dias. Geralmente, quanto mais tempo um investidor tempo, mais a média móvel utilizado. Por exemplo, um comerciante do dia não tem nenhum uso para uma média móvel de 200 dias. Um investidor de longo prazo, em contraste, não tem nenhum uso para cada hora. A média móvel de 200 dias é a alternativa para os investidores de longo prazo. Para os propósitos de nosso estudo, um seria investido no SampP 500 quando o preço estava negociando acima da média movente de 200 dias, e fora do mercado quando o preço era abaixo da média. O gatilho de compra é puxado quando os dias de preços baixos sobe acima da média. Um sinal de venda é reluzido quando o preço de dias altos cai abaixo da média. A maioria dos técnicos de mercado baseiam-se em dados de fechamento ao invés de altos e baixos intraday para indicar negócios. Quando eu analisei os dados, no entanto, isso resultou em uma quantidade excessiva de whipsaw comercial. Assim, neste trabalho, os altos e baixos intradays são empregados para gerar os sinais comerciais. Os resultados de desempenho para esta estratégia em comparação com a compra e exploração do SampP 500 início 31 de dezembro de 1970 e terminando em 31 de dezembro de 2009 estão na Figura 1. O retorno total para ambos os métodos são praticamente os mesmos. A grande diferença está em como esses retornos foram alcançados. Usando a média móvel de 200 dias, os investidores teriam reduzido sua volatilidade anual em 26%. Em outras palavras, seria possível obter o mesmo retorno com apenas três quartos do risco. A Figura 2 quantifica os retornos durante os mercados de baixa de 1973-74, 2000-02 e 2008. Em cada um, os investidores compradores e detentores perderam aproximadamente metade de seu capital. A Figura 3 ilustra os resultados da utilização do sistema de média móvel de 200 dias durante estes mercados em baixa. A carteira foi avaliada nas altas de SampP 500 imediatamente antes destes mercados de urso. A carteira foi então ajustada com base no número de negócios durante o mercado de baixa. Na crise de 73-74, este sistema deu seis falsos sinais de compra no caminho para baixo. No urso de 2000-2002, deu três sinais falsos. No declínio de 2008, deu quatro. Ainda assim, os resultados globais foram muito melhores do que comprar e manter. A estratégia de média móvel de 200 dias funciona melhor nos mercados de tendências, seja para cima ou para baixo. Não faz bem nos períodos em que o mercado se move mais ou menos de lado. Em todo o período, o sistema ditou 87 operações de ida e volta (174 no total). Embora isto trabalhe para fora a somente 4.5 negócios por o ano, a maioria destes comércios ocorreu durante intervalos negociando agitados. Aproximadamente metade apareceu nos anos 70 sozinho. Durante esses mercados laterais, não era incomum fazer comércios em uma base semanal ou quinzenal. Apenas 36 dos 87 negócios foram rentáveis. Assim, quase 60 por cento do tempo, as posições foram fechadas em uma perda. Isso teria sido frustrante para a maioria, aumentando a probabilidade de que alguém iria trapacear usando o sistema. Além disso, um investidor teria incorrido custos de negociação e as consequências fiscais se a negociação em uma conta não qualificada (que não estão incluídos nesta análise). Devido a essas desvantagens, muitos investidores não usam a média móvel de 200 dias apenas para ditar a atividade do portfólio. Eles usarão outros indicadores em conjunto com eles para basear suas decisões de investimento. (Um estudo dessas outras ferramentas está além do escopo deste trabalho.) Deve-se notar que os cálculos de retorno para este trabalho não incluem dividendos, o que teria um aumento substancial dos retornos. Os investidores teriam estado no mercado cerca de 70% do tempo (28 dos 39 anos estudados) negociando a estratégia de 200 dias. Portanto, eles teriam recebido muitos pagamentos de dividendos, mas obviamente não tanto se tivessem simplesmente mantido o SampP 500 durante todo o tempo em vez disso. Parece prudente permanecer em dinheiro por algumas semanas após receber um sinal de venda, e então quando parece que um whipsaw é menos provável, investir a carteira em títulos do Tesouro. Isso pode mitigar a perda de dividendos quando não há ações. Média móvel de 50 dias A média móvel de 50 dias é geralmente definida como uma média utilizada por investidores de médio prazo. Os critérios de compra e venda permanecem os mesmos que para o estudo de média móvel de 200 dias, sendo a única diferença a média móvel em si. O desempenho para esta abordagem versus buy-and-hold aparece na Figura 4. O retorno oferecido pelo sistema de média móvel de 50 dias foi substancialmente menor que o da abordagem buy-and-hold. No entanto, o desvio padrão também foi muito menor para a estratégia de média móvel. Ao fazer zoom nos três mercados de baixa usando esta média móvel, os resultados ficam interessantes. A Figura 5 mostra uma grande diferença em relação à abordagem buy-and-hold (ver Figura 2) nas crises de 1973-74 e 2008. A disparidade não é tão difícil no mercado de urso de 2000-2002. Enquanto o SampP 500 declinou por quase metade, um investidor teria visto ainda um terço de sua carteira evaporar. A razão para este desapontamento foi whipsaw comercial. Os preços cruzaram a média móvel de 50 dias tanto durante esses três anos que 29 operações foram executadas. A maioria dessas transações resultou em pequenas perdas, que somaram ao longo do tempo. Comparando os 50 dias com a média móvel de 200 dias, vemos que a primeira superou a segunda no primeiro mercado de baixa. Os 200 dias perderam muito menos no segundo urso. Os resultados foram praticamente idênticos na última recessão. Como se poderia esperar, usando uma média móvel mais curta gera mais comprar e vender sinais. Enquanto a média de 50 dias certamente identifica uma mudança na tendência mais cedo, muitos desses sinais provaram ser falsos. O número de comércios de ida e volta foi de 218, ou seja, 436 no total. Isto significa 11.2 negócios por ano quase um por mês. Assim, essa estratégia gera 2,5 vezes mais atividade do que a abordagem de 200 dias. Durante os mercados sem tendência, houve momentos em que um investidor teria sido comprar um dia, e vender o próximo. Apenas 30% dos negócios foram rentáveis. O tempo gasto no mercado de ações também foi menor do que a média móvel mais longa, em aproximadamente 64% (25 dos 39 anos estudados). Parece que para a maioria dos investidores de longo prazo, utilizando uma média móvel de 200 dias pode ser uma escolha melhor do que os 50 dias. Crossover de média móvel de 50 a 200 dias Até agora, este artigo estabeleceu que o uso de médias móveis pode reduzir a volatilidade da carteira. Há desvantagens, no entanto, incluindo falsos comprar e vender sinais e uma elevada percentagem de perder comércios. O primeiro aumenta os custos de negociação, e possivelmente impostos também. O último pode ser psicologicamente prejudicial. Como investidores veteranos perceber, controlar as emoções é metade da batalha. Para resolver estas deficiências, foi desenvolvido o sistema de crossover de média móvel. Usando esta abordagem, emprega-se tanto a média móvel de 50 dias quanto a média de 200 dias. O gatilho comercial é puxado quando uma média móvel atravessa a outra. Se a média de 50 dias ultrapassar os 200 dias, é dado um sinal de compra. Se a linha de 50 dias cruza abaixo da média móvel de 200 dias, é gerado um sinal de venda. Este é um método popular na literatura sobre análise técnica, onde o cruzamento das médias de 200 dias e 50 dias é referido como uma cruz de ouro. O desempenho em relação a uma abordagem passiva de buy-and-hold é mostrado na Figura 6. Este sistema de média móvel gerou um retorno anual respeitável de 0,6% maior do que a abordagem passiva, mas com uma incrível 33% menos volatilidade. Ele também teve um maior retorno com menor desvio padrão do que as estratégias de 50 ou 200 dias. A Figura 7 analisa o desempenho do mercado em baixa do crossover de 50 a 200 dias. O método perdeu mais do que os sistemas de média móvel de 50 dias e 200 dias em 1973 e 1974 (15.300 vs 7.000 ou 10.400, respectivamente), no entanto, durante os dois últimos mercados de baixa, o sistema de cruzamento funcionou melhor do que os outros dois. Dando uma olhada nos três mercados de baixa, não vemos muitos sinais errados. Os investidores tinham apenas um comércio whipsaw no urso de 1973-74. Eles não tinham tais operações no período de 2000-2002 ou de 2008 (ver Figuras 8-10). Pode-se observar também revendo estas três cartas porque apenas usando a média móvel de 50 ou 200 dias resulta em tantas operações incorretas. A linha azul é a média de 50 dias. A linha laranja é a média de 200 dias. Embora talvez não tão rápido para discernir uma mudança na tendência, os prognósticos das estratégias eram muito mais precisos. Setenta e seis por cento de todos os comércios de ida e volta foram rentáveis. O sistema gerou apenas 17 negócios de ida e volta, 34 em menos de um por ano. Um investidor usando este método teria sido investido no mercado 72 por cento do tempo apenas um pouco mais do que usar a média móvel de 200 dias por si só. Todas as três estratégias de média móvel são comparadas com buy-and-hold na Figura 11. Conclusão Este estudo indica que um investidor pode reduzir o risco em sua carteira, alistando a ajuda de médias móveis. Usando o SampP 500 como um investimento por procuração, fica claro que o sistema de crossover de 50 dias / 200 dias é superior às médias móveis de 50 dias ou 200 dias por si só. Embora isso possa ser verdade para o amplo mercado de ações, os resultados podem variar para diferentes índices. Há muitas maneiras que um investidor pode usar esta informação. Uma tática seria simplesmente trocar um fundo SampP 500 negociado em bolsa ou um fundo de índice com base nos sinais gerados. Outra seria investir em outros investimentos atraentes que se pensa que irão superar o mercado durante uma recuperação. Um permaneceria nessas explorações enquanto a média de 50 dias estiver acima da média de 200 dias no índice SampP 500 e liquidaria essas posições quando o sinal de venda fosse gerado. Escusado será dizer que os investidores não devem confiar exclusivamente em qualquer técnica. No entanto, a aplicação de estratégias de média móvel em conjunto com a diversificação da carteira e gestão prudente do dinheiro pode reduzir substancialmente o risco. Se nada mais, isso levará a um melhor sono se a próxima década é qualquer coisa como o último, e pode levar a um maior ninho egg. Stock Screener cópia Copyright 2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. 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